Băncile din Uniunea Europeană sunt suficient de solide pentru a rezista unui şoc economic provocat de tensiuni geopolitice şi comerciale, a declarat vineri Autoritatea Bancară Europeană (EBA), prezentând rezultatele celui mai recent test de stres asupra sectorului bancar, transmite Reuters.
În cadrul exerciţiului, EBA a analizat modul în care 64 de bănci europene, inclusiv 51 din zona euro, ar reacţiona la o recesiune prelungită în UE şi în alte economii dezvoltate. Rezultatele arată că nicio bancă nu ar încălca cerinţele de capital de bază, iar doar una ar depăşi pragul privind efectul de levier.
”Rezultatele indică faptul că sistemul bancar al UE ar putea rezista unui scenariu macroeconomic sever, dar plauzibil, reflectând rezilienţa consolidată de bănci în ultimii ani”, a transmis EBA, îndemnând instituţiile de credit să menţină niveluri adecvate de capital.
Testele de stres au fost introduse oficial de autorităţile europene şi americane după criza financiară globală din 2008, care a dus la salvarea costisitoare a unor bănci cu bani publici.
EBA a remarcat că unele elemente din scenariul advers au început deja să se manifeste, cum ar fi tarifele comerciale impuse de SUA şi escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu.
Scenariu advers: şocuri comerciale şi geopolitice
Exerciţiul a inclus bănci care deţin aproximativ 75% din activele totale ale sectorului bancar din UE şi a simulat pierderile pe o perioadă de trei ani, între 2025 şi 2027, în două scenarii: unul de bază şi unul advers.
În scenariul negativ, tensiunile geopolitice şi politicile protecţioniste duc la creşterea preţurilor la energie şi materii prime, perturbă lanţurile de aprovizionare şi afectează consumul şi investiţiile, provocând o contracţie cumulată de 6,3% a PIB-ului UE.
Aceasta ar genera pierderi totale de 547 miliarde euro pentru băncile analizate, mai mari decât cele de 496 miliarde euro prevăzute în testul din 2023. Cu toate acestea, toate băncile testate ar rămâne peste pragurile minime de capital, cu excepţia uneia, care ar încălca cerinţa privind efectul de levier.
EBA nu a dezvăluit numele acesteia, dar a publicat date individuale pentru fiecare instituţie.
Pentru 17 bănci, scenariul advers ar presupune restricţii privind plata dividendelor sau a bonusurilor pentru cel puţin unul dintre cei trei ani.
Impactul asupra capitalurilor proprii şi băncile cele mai afectate
Conform regimului actual ”tranziţional”, care se va înăspri treptat până în 2033, scenariul negativ ar reduce rata capitalului de bază la nivelul întregului eşantion cu 3,7 puncte procentuale, de la 15,8% în prezent la 12,1% în 2027.
Deutsche Bank a anunţat că rata sa de capital în scenariul negativ pentru 2027 ar fi de 10,2%, sub medie, dar mai bine decât cei 8,1% estimaţi în testul din 2023. Commerzbank a declarat că va ajunge la 10,5%, iar Intesa Sanpaolo la 12%.
Cele mai mari pierderi de capital au fost înregistrate de băncile din Irlanda, Danemarca, Franţa, Germania şi Belgia, potrivit datelor EBA.
La nivel individual, Landesbank Baden-Wuerttemberg, alte două bănci regionale germane, Credit Agricole şi La Banque Postale din Franţa au fost printre cele mai afectate.
Deşi testul de stres nu stabileşte un prag clar de promovare sau respingere, rezultatele sale sunt folosite de autorităţile de supraveghere în evaluarea anuală a riscurilor, influenţând cerinţele specifice de capital pentru fiecare bancă, cunoscute sub denumirea de ”Pilonul 2”.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
